Институт вычислительной математики
и математической геофизики

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

Требование адекватности модели цены финансового инструмента историческим данным приводит к проблеме оценки неизвестных параметров модели. Модели цен задаются в виде стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) или их дискретных аналогов, поскольку такие модели обладают гибкостью и способностью воспроизводить разнообразные гипотетические рыночные сценарии. Классическая модель, используемая в теории Блэка-Шоулза расчета стоимости опциона, обобщается на многомерный случай, представленный системой СДУ, линейной относительно неизвестных параметров. Рассмотрены достаточно простые формулы и итерационные алгоритмы для вычисления оценок параметров такой модели и ее частных случаев по историческим ценам.

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции

Ваши комментарии Обратная связь

[Головная страница] [Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
    Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:52:06)