Институт вычислительной математики
и математической геофизики


Международная конференция по вычислительной математике
МКВМ-2004

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

Self-Concordance of Recourse Function and a Decomposition-Based Interior Point Method for Two-Stage Stochastic Semidefinite Programs

Ozevin G., Mehrotra S.

Northwestern University,
IL,
USA (Evanston,
IL,
USA)

We introduce two-stage stochastic dual semidefinite programs with recourse and present a Benders decomposition based linearly convergent interior point algorithm to solve them. Our paper extends the results in Zhao [24] wherein it was shown that the logarithmic barrier associated with the recourse function of two-stage stochastic linear programs with recourse behaves as a strongly self-concordant barrier on the first stage solutions.

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции

Ваши комментарии
Обратная связь
[ICT SBRAS]
[Головная страница]
[Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
    Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:52:06)