Целью работы является повышение обоснованности при принятии решений при управлении инвестициями. В работе рассматриваются задачи реального и портфельного инвестирования. Приводятся математические постановки задач, обсуждается их сложность при обобщении. Далее приводится обзор эволюционных алгоритмов, разработанный способ прогнозирования оптимального решения, обсуждается учет ограничений в задачах условной оптимизации. После этого, с помощью разработанной программы решаются задачи, взятые с реальных предприятий. Обсуждаются полученные результаты, возникшие сложности и способы их преодоления. В конце приводятся оптимальные настройки оптимизационных алгоритмов.
Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции
Ваши комментарии Обратная связь |
[Головная страница] [Конференции] |
© 2006, Институт Вычислительной Математики и Математической Геофизики СО РАН, Новосибирск
© 2006, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:52:51)