Институт вычислительной математики и математической геофизики СОРАН

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

Задача анализа систем со случайной структурой с распределенными переходами состоит в нахождении ненормированных плотностей распределения вектора состояния по заданным функциям сноса, диффузии, интенсивностям перехода и начальным ненормированным плотностям распределения. Наряду с нахождением ненормированных плотностей распределения можно рассматривать задачу нахождения маргинальных плотностей вероятности и моментных характеристик вектора состояния (в том числе взвешенных и условных) в любой момент времени, а также задачу определения вероятностных характеристик времени перехода из одной структуры в другую. В работе описан статистический алгоритм решения систем со случайной структурой, который использует численный метод решения СДУ, имеющий p-й порядок слабой сходимости. Рассматривается проблема оптимального (согласованного) выбора параметров статистического алгоритма: шага численного метода, размера выборки и числа узлов гистограммы.

Ваши комментарии Обратная связь

[Головная страница] [Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
    Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:52:06)