Институт вычислительной математики и математической геофизики СОРАН

Всероссийская конференция по вычислительной математике КВМ-2007

18-20 июня 2007 г. Академгородок, Новосибирск, Россия

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

Оценка методом Монте-Карло производных по параметрам функционалов диффузионного процесса в области c поглощающей границей

Гусев С.А.

ИВМиМГ (Новосибирск)

В работе предложен новый метод для оценки производных по параметру функционалов диффуионного процесса, который начинает свое движение в заданной d-мерной области c поглощающей границей. Для решения данной задачи используется метод статистического моделирования траекторий диффузионного процесса с применением схемы Эйлера.

Ваши комментарии
Обратная связь

[Головная страница]
[Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:52:06)