Институт вычислительной математики и математической геофизики СОРАН

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

Доклад посвящен разработке численных алгоритмов моделирования нестационарных случайных процессов на основе аппроксимации сглаженных реальных процессов кусочно-линейными функциями. Исследован специальный класс нестационарных процессов на пуассоновских потоках, имеющих кусочно-постоянные и кусочно-линейные траектории, при этом траектории процесса строятся с использованием модели случайных блужданий. Рассматривалась относительная длина выхода пуассоновского потока точек за данную границу Получены точные формулы, выражающие зависимость от времени плотности этой случайной переменной и ее среднего значения. На основе этих формул выведены формулы для средних значений рассматриваемых процессов. Доказана асимптотическая линейность средних значений этих процессов.

Ваши комментарии Обратная связь

[Головная страница] [Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
    Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:52:06)