Институт вычислительной математики и математической геофизики СОРАН

Всероссийская конференция по вычислительной математике КВМ-2007

18-20 июня 2007 г. Академгородок, Новосибирск, Россия

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

Дискретно-стохастические состоятельные оценки метода Монте-Карло (ПРИГЛАШЕННЫЙ ДОКЛАД)

Войтишек А.В.

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (Новосибирск)

Исследованы возможности построения и использования состоятельных оценок метода Монте-Карло. В частности, проведен анализ дискретно-стохастических версий равномерной выборки (в сравнении с выборкой по важности) и алгоритма с поправочным множителем (в сравнении со стандартным методом Монте-Карло). Получены зависимости дисперсий рассматриваемых методов от шага вспомогательной сетки. Проведены сравнительные численные эксперименты (в том числе, с использованием подынтегральных функций стохастической тестовой системы).

Ваши комментарии
Обратная связь

[Головная страница]
[Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:52:06)