Институт вычислительной математики и математической геофизики СОРАН

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

В работе изучается численный метод решения «больших» линейных систем, связанный с реализацией случайных матриц небольшой размерности, математические ожидания которых равны матрице системы. В работах Ю.В.Булавского и Г.А.Михайлова приводятся соображения о существовании оптимального размера вспомогательных матриц, дающего минимум затрат при заданном уровне допустимой погрешности. Проведенные нами тестовые расчеты показывают, что затраты монотонно убывают с ростом размерности вспомогательных матриц (во всяком случае, для «умеренно больших» систем). Таким образом, в рассматриваемом методе следует выбирать размерность вспомогательных матриц максимально большой. Использование этого метода целесообразно для существенно многомерных задач, не требующих слишком высокой точности приближения решения.

Ваши комментарии Обратная связь

[Головная страница] [Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
    Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:52:06)