Институт вычислительной математики и математической геофизики СОРАН

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

Задача определения времени первого пересечения уровня траекторией диффузионного процесса имеет разнообразные приложения (см., например, [1]). В данной работе рассматривается численное решение задачи для процесса, являющегося решением нелинейного стохастического дифференциального уравнения. Предлагаемый нами подход основывается на решении задачи Коши специальным численным методом и решении линейных стохастических краевых задач (см.[2]) для участков траекторий, близких к уровню пересечения.

1. Тихонов В.И., Хименко В.И. Выбросы траекторий случайных процессов М.: Наука, 1987.

2. Пригарин С.М., Федченко Н.В. Решение краевых задач для линейных систем стохастических дифференциальных уравнений // Сиб. журн. вычисл. математики / РАН. Сиб. отд-ние. -- Новосибирск, 2004. -- Т. 7, № 4. -- С. 345--361

Ваши комментарии Обратная связь

[Головная страница] [Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
    Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:52:06)