Статистическое моделирование и методы Монте-Карло
Задача Коши для одного нелинейного параболического уравнения решается методом статистического моделирования. На основании теоремы о параболическом среднем, получено вероятностное представление задачи. Моделируется случайный ветвящийся процесс и на его траекториях строится несмещенная оценка решения задачи.
Ваши комментарии Обратная связь |
[Головная страница] [Конференции] |
© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:52:06)