Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS

Международная Конференция по Математическим Методам в Геофизике «ММГ-2008»

Россия, Новосибирск, Академгородок 13-15 октября 2008 г.

Тезисы докладов

Математическое и статистическое моделирование в задачах атмосферы, океана и окружающей среды

Дисперсии оценок функционалов диффузионного процесса

Гусев С.А.

ИВМиМГ (Новосибирск)

Рассматриваются функционалы диффузионного процесса, движущегося в области с гладкой границей. При этом на границе могут задаваться условия поглощения или отражения. Для каждого случая значение функционала совпадает со значением решения соответствующей краевой задачи для параболического уравнения в точке, из которой начинает свое движение диффузионный процесс. Оценки функционалов получаются методом Монте-Карло в результате моделирования траекторий диффузионного процесса методом Эйлера. В работе даны формулы, выражающие значения дисперсий получаемых оценок функционалов.

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции

Ваши комментарии
Обратная связь

[Головная страница]
[Конференции]

© 1996-2008, Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Новосибирск
© 1996-2008, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:52:47)