Институт вычислительной математики и математической геофизики СОРАН

Всероссийская конференция по вычислительной математике КВМ-2009

23-25 июня 2009 г. Академгородок, Новосибирск, Россия

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

Статистическое моделирование денежных потоков и оценка кредитного риска

Артемьев С.С.

ИВМиМГ СО РАН (Новосибирск)

Методы Монте-Карло используются для оценки кредитного риска, связанного с денежными потоками в ипотечных банках, страховых компаниях, пенсионных фондах. Статистическое моделирование проводится в условиях прогнозируемой гипотетической ситуации развития экономики и финансов страны.

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции

Ваши комментарии
Обратная связь

[Головная страница]
[Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:49:22)