Институт вычислительной математики и математической геофизики СОРАН

Тезисы докладов

Статистическое моделирование и методы Монте-Карло

Исследуется математическая модель долгосрочных денежных потоков в пенсионном фонде в виде суммы случайного числа случайных величин. Модель учитывает регулярные поступления от работодателя в пенсионный фонд и выплаты пенсии клиенту. Для нескольких модификаций модели получены законы распределения суммы прибылей/убытков пенсионного фонда, накопленной за все время работы с клиентом до момента окончания потока платежей в будущем. Исследованы полученные плотности распределения потока платежей.

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции

Ваши комментарии Обратная связь

[Головная страница] [Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
    Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:49:22)