|
Стохастическое моделирование и методы Монте-Карло
Для случая изотропной диффузии построено представление взвешенной концентрации траекторий и ее пространственных производных в виде интегралов (с некоторыми весами) от решения соответствующей краевой задачи и его производной по направлению конвективной скорости. Для оценки указанных подинтегральных функций используется схема Эйлера, причем производная по направлению скорости оценивается методом зависимых испытаний на основе параллельного моделирования двух близких диффузионных траекторий. Обосновать такой способ удалось с помощью статистически эквивалентного перехода к моделированию одной траектории после первого шага в схеме Эйлера с использованием подходящего веса. В построенном доказательстве асимптотической несмещенности оценок градиента существенно используется переход к дифференцированию рассматриваемых функционалов по направлению конвективной скорости в условиях изотропной диффузии. Однако, предложенный вариант метода зависимых испытаний практически может быть использован для самых общих диффузионных задач.
Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции
Ваши комментарииОбратная связь |
![[ICT SBRAS]](/picture/copan/ict-logo.gif){kind=logo}
[Головная страница] [Конференции] |
© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск
Дата последней модификации: 06-Jul-2012 (11:45:20)