Тезисы докладов

Математика в естествознании и экономике.

Современное состояние мировой компьютерной сети Интернет дает возможность огромному количеству физических и юридических лиц участвовать в биржевой торговле ценными бумагами, в частности, акциями. Биржевая торговля доступна только высококвалифицированным специалистам по торговле акциями и невозможна без компьютерной поддержки. Каждая торговая программа имеет некоторый набор параметров, варьируя которые, можно добиваться определенных характеристик торговли, например, высокой годовой доходности, минимального риска, минимальной длительности ряда убыточных сделок. Тестирование торговых программ желательно проводить на ансамбле траекторий. Ансамбль траекторий может быть получен только путем статистического моделирования цены акции. Одной из ключевых задач финансовой математики является задача построения адекватных, с точки зрения определенных вероятностных характеристик, математических моделей ценового ряда. Дальнейшее практическое применение таких моделей c использованием методов Монте-Карло представлено целым спектром задач, такими как: расчет премии опционов различных стилей, расчет границ залоговых средств для торговли фьючерсными контрактами, управление портфелем корпоративных ценных бумаг.

Ваши комментарии Обратная связь

[Головная страница]

© 1996-2002, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск